Sólo tienes que seleccionar la imagen que corresponda a la configuración de tu monitor (1024x768, 800x600).
En otra pantalla verás la imagen en el tamaño elegido. Con el cursor sobre la imagen, presioná el botón derecho del mouse. En el menú que te aparece, selecciona la opción "Set as Wallpaper" o "Establecer como papel tapiz". ¡Y listo! La imagen pasará a ser parte de tu escritorio.